蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。 A.可以处理非线性、大幅波动
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.计算量较小,且准确性提高速度较快
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
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