[单选] ( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 A、历史模拟法B、方差-协方差法C、计量法D、蒙特卡罗模拟法 参考答案 查看答案