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学而优·知识库

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[单选] (  )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、计量法
D、蒙特卡罗模拟法
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